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- 2019-05-10
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《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 第一章 緒論 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用 一個簡單的例子 一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) △ 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)簡歷 ○ 1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frish提出Econometrics; ○ 1930年成立世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會; ○ 1933年創(chuàng)刊《Econometrics》; ○ 20世紀(jì)四五十年代的大發(fā)展和60年代的擴(kuò)張; ○ 20世紀(jì)70年代以來非經(jīng)典(現(xiàn)代)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展。 △ 定義 “用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)可以從好幾個方面著手,但任何一個方面都不能和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)絕非一碼事;它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟(jì)理論,盡管經(jīng)濟(jì)理論大部分具有一定的數(shù)量特征;計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)的同義語。經(jīng)驗(yàn)表明,統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來說,都是必要的,但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來,就是力量,這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。” △ 在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位 克萊因(R.Klein):“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位”,“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”。 薩繆爾森(P.Samuelson) :“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時代”。 諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎:55位獲獎?wù)咧?0位直接因?yàn)閷τ?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎,近20位擔(dān)任過世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會會長,30余位左右在獲獎成果中應(yīng)用了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。 △ 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法-模型的方法 模型->數(shù)學(xué)模型->經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型->計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。 △ 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分類 二、經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟 △ 理論模型的建立 [1] 確定模型變量 ○ 根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為分析,初步確定變量。 ○ 根據(jù)數(shù)據(jù)類型選擇適當(dāng)計(jì)量模型或理論。 ○ 注意:數(shù)據(jù)的可得性、入選變量之間的關(guān)系。 [2] 確定模型的數(shù)學(xué)形式 ○ 利用經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的成果。 ○ 根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖。 ○ 注意:選擇可能形式進(jìn)行模擬。 [3] 擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的理論期望值區(qū)間、符號、大小、 關(guān)系。 △ 樣本數(shù)據(jù)的收集 [1] 確定模型變量的類型 ○ 包括:時間序列數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù)、虛擬變量離散數(shù)據(jù)、聯(lián)合應(yīng)用。 [2] 檢查數(shù)據(jù)質(zhì)量 ○ 涉及:完整性、準(zhǔn)確性、可比性、一致性。 △ 模型參數(shù)的估計(jì) [1] 了解各種模型參數(shù)估計(jì)方法; [2] 懂得如何選擇模型參數(shù)估計(jì)方法; [3] 掌握至少一種計(jì)量軟件的使用方法,例如EVIEWS等。 △ 模型的檢驗(yàn) [1] 經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) ○ 根據(jù)擬定的符號、大小、關(guān)系進(jìn)行檢驗(yàn)。 [2] 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) ○ 包括:擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、總體顯著性檢驗(yàn)、變量顯著性檢驗(yàn)。 [3] 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) ○ 包括:異方差性檢驗(yàn)、序列相關(guān)性檢驗(yàn)、多重共線性檢驗(yàn)。 [4] 模型預(yù)測檢驗(yàn) ○ 穩(wěn)定性檢驗(yàn):擴(kuò)大樣本重新估計(jì)。 ○ 預(yù)測性能檢驗(yàn):對樣本外一點(diǎn)進(jìn)行實(shí)際預(yù)測。 三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用 △ 結(jié)構(gòu)分析 [1] 所謂結(jié)構(gòu)分析,就是對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間的相互關(guān)系進(jìn)行研究。 [2] 所采用的主要方法主要是,彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜態(tài)分析。 [3] 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的功能:通過模型的到彈性、乘數(shù)等重要指標(biāo),據(jù)此揭示經(jīng) 濟(jì)現(xiàn)象中變量之間的相互關(guān)系。 △ 經(jīng)濟(jì)預(yù)測 [1] 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作為一類經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型,是從用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測,特別是短期 預(yù)測而發(fā)展起來的-天生就是干這個的。 [2] 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動中找出變化規(guī)律為 主要技術(shù)手段-現(xiàn)在仍然適合干這個。 △ 政策評價 [1] 政策評價重要。 [2] 經(jīng)濟(jì)政策有不可試驗(yàn)性。 [3] 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型有“經(jīng)濟(jì)政策實(shí)驗(yàn)室”的功能。 △ 理論檢驗(yàn)與發(fā)展 [1] 任何經(jīng)濟(jì)學(xué)理論,只有當(dāng)它成功地解釋了過去,才能為人們所接受。 [2] 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型能夠提供了一種檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論的好方法。 [3] 對理論和假設(shè)的檢驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。 四、一個簡單例子 △ 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的認(rèn)識過程 ○ 經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象->經(jīng)濟(jì)規(guī)律->經(jīng)濟(jì)活動 ○ 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)->數(shù)量關(guān)系->經(jīng)濟(jì)活動 △ 一個簡單例子 △ 問題1:能否根據(jù)部分?jǐn)?shù)據(jù)近似的發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)規(guī)律? [1] OLS:普通最小二乘法( ordinary least squares )的簡稱。 [2] 基本思想:尋找一個直線(或超平面)使得該直線和所有樣本點(diǎn)的總距 離最小,用該直線(樣本回歸線)作為經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象(總體回歸模型)背后的 經(jīng)濟(jì)規(guī)律(總體回歸線)的近似。 △ 問題3:所得近似結(jié)果可以信賴嗎?
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