這是金融學商業(yè)銀行ppt，包括了學習指引，金融期貨，利率期權，利率掉期，案例分析，復習思考題等內容，歡迎點擊下載。

金融學商業(yè)銀行ppt是由紅軟PPT免費下載網推薦的一款課件PPT類型的PowerPoint.

商業(yè)銀行管理學第二版，中國金融出版社 主編:彭建剛 第十一章商業(yè)銀行資產負債管理（二） 本章目錄 學習指引 第一節(jié) 金融期貨 本節(jié)主要知識點： 一、金融期貨的套期保值原理 套期保值原理 套期保值原理（續(xù)） 基差風險 產生原因 運用金融期貨來進行利率風險套期保值會存在基差風險。 基差風險（續(xù)） 基差風險特征的進一步說明 基差風險（續(xù)） 基差風險（續(xù)） 二、金融期貨在利率敏感性缺口中的運用 在利率敏感性缺口中的運用（續(xù)） 實例 假設某銀行的資產構成中只有1年期利率為10%，終值為100萬美元的貸款，負債構成中只有90天期利率為6%的CD存單。如果利率不變，該銀行的現金流見教材表11-2。 在利率敏感性缺口中的運用（續(xù)） 比較表11-2和表11-3可知，在1年內，2%的利率上升導致了銀行凈現金流量下降了＄13600（即 ＄36360-＄22760）。其現值為＄13600×(1+0.1)-1=＄12360（設折現率為10%）。 在利率敏感性缺口中的運用（續(xù)） 三、金融期貨在持續(xù)期缺口管理中的運用 基本思想 在持續(xù)期缺口管理中的運用（續(xù)） 在持續(xù)期缺口管理中的運用（續(xù)） 在持續(xù)期缺口管理中的運用（續(xù)） 第二節(jié) 利率期權 本節(jié)主要知識點： 一、期權的特征 二、利率期權的套期保值原理 三、上限和下限在資產負債管理中的運用 下限在資產負債管理中的運用（續(xù)） 第三節(jié) 利率掉期 本節(jié)主要知識點： 一、交易機制和交易現金流的計算 交易機制和交易現金流的計算(續(xù)) 二、利率掉期的交易策略 利率掉期的交易策略（續(xù)） 利率掉期的交易策略（續(xù)） 利率掉期的交易策略（續(xù)） 第四節(jié) 案例分析 案例分析（續(xù)） 案例分析（續(xù)） 案例分析（續(xù)） 復習思考題 什么是套期保值？套期保值的基本原理是什么？ 復習思考題（續(xù)） 在下列情況下，銀行應采取何種套期保值。 銀行擔心吸存成本的上升將會導致固定利率貸款的收益減少。 銀行發(fā)行了大量的浮動利率貸款，但市場利率呈下降趨勢。 預期市場利率的上升使銀行持有的證券組合價值有下跌的趨勢。 一家銀行計劃在貨幣市場上以市場利率借入5，500萬美元。然而根據市場條件分析，市場利率將會上升。為防范因利率上升而產生的損失，該銀行買入了執(zhí)行價為10%的利率上限。在借款協(xié)議剛開始時， 復習思考題（續(xù)） 如果市場利率突然上升到11.5%，請問銀行將應支付多少利息？另外銀行將收到多少補償金？（假設該筆借款期限只有1個月） 比較金融期貨、利率期權、利率掉期三種金融衍生工具套期保值方法在銀行資產負債管理中運用的優(yōu)缺點。 假設一家銀行希望運用美國國庫券期貨合約來進行資產負債頭寸的套期保值（每張期貨合約的金額為10萬美元）。請利用下面給出的信息，計算銀行運用套期保值將面臨的全部利率風險消除需要使用的期貨合約數。 復習思考題（續(xù)） 銀行A和銀行B有下列機會在短期市場（浮動利率）和長期市場（固定利率）上借款：1Tj紅軟基地

存款儲蓄和商業(yè)銀行ppt：這是存款儲蓄和商業(yè)銀行ppt，包括了 你知道有哪些投資方式？自主預習，儲蓄存款，儲蓄機構主要有三類，儲蓄存款的種類，我國的商業(yè)銀行，課堂小結等內容，歡迎點擊下載。

利率市場化對商業(yè)銀行的影響ppt：這是利率市場化對商業(yè)銀行的影響ppt，包括了論文寫作背景，論文研究內容，論文創(chuàng)新之處，實證分析結果，論文結論建議等內容，歡迎點擊下載。

商業(yè)銀行業(yè)務與經營ppt：這是商業(yè)銀行業(yè)務與經營ppt，包括了教學要求，商業(yè)銀行導論，商業(yè)銀行的起源和發(fā)展，商業(yè)銀行的性質與作用，商業(yè)銀行的組織結構，商業(yè)銀行的經營原則，政府對銀行業(yè)的監(jiān)管等內容，歡迎點擊下載。